CONTEÚDO PATROCINADO. Nos últimos anos, o trading algorítmico deixou de ser uma ferramenta exclusiva de grandes instituições financeiras para se tornar cada vez mais acessível a investidores particulares

Com a evolução tecnológica e o surgimento de soluções como a plataforma de investimento da XTB, é possível automatizar decisões de compra e venda de ativos com base em regras pré-definidas e dados de mercado em tempo real.

Neste artigo, explicamos as bases do trading algorítmico e destacamos cinco estratégias populares que podem ajudar a otimizar a tomada de decisões.

Os instrumentos financeiros que a XTB oferece são arriscados, portanto, invista de forma responsável.

O que é o trading algorítmico e como funciona?

O trading algorítmico, também conhecido como trading automático, consiste na utilização de algoritmos para executar ordens com base em critérios definidos pelo investidor. Esses algoritmos podem analisar múltiplos dados em simultâneo (de cotações e volumes a indicadores técnicos) e tomar decisões de forma rápida e eficiente, sem necessidade de intervenção humana.

Este tipo de trading funciona através da integração entre modelos matemáticos, estatística e sistemas computacionais, aplicados a plataformas como a xStation, da XTB. Uma das principais vantagens é a eliminação da componente emocional, que tantas vezes compromete a objetividade no investimento.

Tipos de algoritmos: scalping, arbitragem e market making

Existem várias estratégias de trading algorítmico, cada uma com finalidades e perfis de risco distintos. Entre as mais utilizadas, encontram-se:

Scalping

Esta técnica procura aproveitar microvariações no preço de ativos, executando dezenas ou centenas de operações por dia. O objetivo é obter pequenos lucros, embora frequentes. É uma estratégia exigente em termos de velocidade e fiabilidade da ligação à plataforma.

Arbitragem

A arbitragem baseia-se na exploração de discrepâncias de preço entre diferentes mercados ou ativos correlacionados. Por exemplo, se uma ação estiver ligeiramente mais barata numa bolsa e mais cara noutra, o algoritmo pode comprar num lado e vender noutro, lucrando com a diferença.

Market Making

Os algoritmos de market making colocam ordens de compra e venda em simultâneo, beneficiando do spread entre os dois. Este tipo de estratégia contribui para a liquidez do mercado, mas exige um controlo apertado de risco, especialmente em períodos de elevada volatilidade.

Cada uma destas estratégias pode ser implementada e monitorizada através de uma plataforma de investimento profissional (como a da XTB) que permita personalizar indicadores e automatizar ordens com precisão.

Backtesting: teste estratégias antes de investir

Antes de confiar num algoritmo para gerir o seu capital, é fundamental realizar o chamado “backtesting”, ou seja, testar a estratégia com base em dados históricos. O objetivo é verificar como a estratégia teria funcionado em diferentes condições de mercado.

Um bom backtesting deverá incluir:

• Dados fiáveis e completos;
• Simulação de custos de transação;
• Consideração de diferentes cenários de mercado (volatilidade, liquidez, etc.).

Na XTB, pode testar estratégias diretamente na plataforma xStation, acedendo a gráficos avançados e ferramentas de análise técnica que facilitam este processo.

Lembre-se, contudo, de que o desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Automatização de ordens: plataformas e ferramentas

Atualmente, existem várias formas de automatizar ordens com recurso a algoritmos, de soluções integradas nas próprias plataformas a ferramentas externas, como APIs ou scripts personalizados. Algumas das opções disponíveis incluem:

• xStation (da XTB): oferece alertas, ordens condicionais, indicadores técnicos e acesso a múltiplos mercados;
• APIs: para traders com conhecimento técnico, é possível integrar algoritmos diretamente numa conta de trading.

Os investidores portugueses devem optar por plataformas reguladas e com apoio local, como é o caso da plataforma de investimento da XTB, que oferece segurança, transparência e formação contínua para quem deseja evoluir neste tipo de trading.

Riscos e limitações do trading algorítmico

Apesar das vantagens, o trading automático está longe de ser infalível. É fundamental conhecer os principais riscos associados a esta estratégia:

• Erros de programação: um erro no código pode originar perdas substanciais em poucos segundos;
• Falsos sinais: os algoritmos reagem a padrões matemáticos que nem sempre refletem a realidade do mercado;
• Volatilidade extrema: os movimentos bruscos podem fazer com que o algoritmo opere fora do que estava previsto;
• Dependência tecnológica: uma falha na Internet, no servidor ou na plataforma pode comprometer a execução das ordens.

Além disso, é essencial manter um controlo manual sobre as estratégias implementadas, revendo periodicamente o seu desempenho e ajustando parâmetros consoante a evolução das condições de mercado.

Conclusão: será o trading algorítmico adequado para si?

O trading algorítmico é uma solução avançada e eficiente, mas não constitui uma garantia de sucesso; requer conhecimento, planeamento e uma avaliação constante dos resultados.

Se está a considerar explorar este tipo de estratégia, o ideal será começar com testes num ambiente simulado e investir algum do seu tempo em formação especializada.

A plataforma de investimento da XTB disponibiliza ferramentas e recursos educativos que podem ajudá-lo neste percurso, de webinars a guias práticos e cursos gratuitos.

Em suma, automatizar o seu trading pode ser uma mais-valia, desde que saiba exatamente o que está a fazer e utilize soluções fiáveis, seguras e legalmente aprovadas.

Investir envolve risco. Invista com responsabilidade.

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A XTB é uma corretora europeia cotada em bolsa, com sucursal em Portugal autorizada pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), operando num ambiente regulado e acessível a investidores portugueses.

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este distribuidor.

Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro